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量化交易是什麼?

量化交易是什么意思?股票量化交易策略有哪些

内容摘要:量化交易是什么意思?股票量化交易策略有哪些量化投资对策是运用量化分析的方式 ,开展金融体系的剖析、分辨和买卖的对策、优化算法的统称。知名的量化投资对策有下列10种(注:对策源代码模版不可以立即用以实盘买卖,仅作讨论沟通交流)01、海龟交易对策海龟交易对策是一套十分详细的发展趋势追.

跨期套利是期货套利中最广泛的一种,是股指的跨期套利(Calendar Spread Arbitrage)即是在同一交易中心开展同一指数值、但不一样交收月份的对冲套利主题活动。

高频交易就是指从那些人们没法运用的极其短暂性的销售市场转变中寻找盈利的计算机化买卖,例如,某类证劵买价和卖出价价差的细微转变,或是某只个股在不一样交易中心中间的细微差价。这类买卖的速率这般之快,以致于有一些买卖组织 将自身的“网络服务器群聊”安装 到离交易中心的电子计算机非常近的地区,以减少买卖命令根据光缆电缆以光的速度旅游的间距。(该对策源代码模版暂未)

量化交易是什麼?

理查德·丹尼斯是著名的“海龟交易试验”的发起者,也是《海龟交易法则》的创始人。为了弄清伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的,他在1983 年招募了 13 个人,教授给他们期货交易的基本概念,以及他自己的交易方法和原则,学员们被称为“海龟”。在随后的 4 年中,海龟们取得了年均复利 量化交易是什麼? 80% 的收益,这就是著名的“海龟交易试验”。同学们可能会有疑问,为什么取这个名字?据说,丹尼斯有一次在新加坡时正聚精会神地观察着一个海龟农场,突然冲口说出了“量化交易是什麼? 我们要培养交易者,就像新加坡人养海龟一样”这句话,“海龟交易试验”正是取名于此。毋庸置疑,“海龟交易试验”是金融史上的著名实验,在实验中运用的《海龟交易法则》提供了一套完整的交易系统框架和精髓,非常适合应用于量化分析,以至于在最近几年的量化投资热浪中再一次成为热门模式。

詹姆斯·西蒙斯是量化交易的先行者,也是将量化交易带到这个时代的人。西蒙斯在 1988 年成立了文艺复兴科技公司,作为有史以来最成功的对冲基金,文艺复兴科技公司的旗舰基金——大奖章基金取得年平均 35% 左右的回报,收益远超巴菲特、索罗斯这些行业地位和他相近,但是正在使用传统交易的同行大佬们。这个数字有多牛,我们可以对比下,它比索罗斯同期的年均回报率要高出 量化交易是什麼? 10 个百分点,比同期标准普尔 500 指数的年均回报率要高出 20 多个百分点,巴菲特的同期水平已经高达 20%。

自 1988 年至今,量化交易在美国已经有 30 年的历史了,到目前来看程序化交易已经占到美国股票市场交易量的 85% 以上,可想而知量化交易在美国股票市场的发展到什么程度了。

我们都知道美国的金融市场成熟程度是远超中国的,美国的股市有近一百多年的历史,而中国股市成立至今还不到 30 年。回到国内来看,随着国家层面推动人工智能、大数据技术的发展,大量的量化基金产品和平台如雨后春笋一般兴起,量化交易在国内也掀起热潮。就像互联网技术改变着传统行业的模式一样,未来量化交易必定是国内金融市场的一个大的发展趋势。

市場異象投資人 初階

舉個簡單的例子,假設你想知道買殖利率高於 5% 的股票好不好,不能只是觀察到某幾支殖利率高於 5% 的股票最後漲了,就說殖利率高於 5% 的股票很棒,你要做的是利用科學方法來驗證。也就是說,你去檢驗過去一段時間,假設是 10 年,模擬從 10 年前你就買進市場上所有殖利率高於 5% 的股票,持有一段時間 ( 假設持有 1 年 ) 然後賣掉,並且利用所有賺得的資金與本金,再投資新的一系列殖利率大於 5% 的股票,每年不斷換股操作,持續 10 年。

最後你比較這一系列殖利率大於 5% 的股票投資組合,表現是否比大盤好?或是表現比殖利率低的股票投資組合好?如果這 10 年的表現遠勝過大盤或是殖利率低的投資組合,「殖利率高於 5% 的股票比較好」的結論才比較站得住腳。

這就是量化投資的真義:利用歷史數據去做回測,並且跟你想要的其他選擇做比較 ( 通常就是跟大盤比,甚至可再做統計上的顯著測試 ) ,如果這樣做能夠成功,才能說某種訊號很重要!坊間一堆論述說某種資訊很重要,其實大多會死在歷史數據及回測方法的劍下!

另一個利用歷史數據回測的優點,是能夠幫助投資人避免常見的偏誤。人類傾向 選擇性地挑選那些能夠支持自己意見的例子,忽略不利或矛盾的資訊, 行為心理學上稱為 確認偏誤 (Confirmation bias) 。例如說,有人覺得股市是題材面炒作出來的,所以每當他看到幾間公司的題材新聞出來,而股價也真的漲了,就認為股市真的是題材消息所主導。問題在於,他沒有認真看看那些也常有題材新聞,但公司股價卻不動如山的反面例子。

股票量化交易是什么意思 有哪些优势

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