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最佳技术交易策略

風險管理可降低交易風險

风险管 理和止损

Together they will give you a basis for calculating your Risk Reward Ratio a crucial risk management metric.

停止和止损

在交易中如何使用停止指令

例如,如果已经在某个市场买入,预计它会上涨,你可以在当前市价下方下达一个与该多头头寸关联的或有停止指令。如果价格下跌至该价格下方,该未平仓多头头寸将自动被平仓。 如果你在1.3000买入英镑美元外汇(预期它将走高),但实际出现下跌,你可以在1.2900设置一个停止指令。如果市场下跌并且达到1.2900,将会触发该停止指令,并且该多头英镑美元头寸将被自动平仓,损失为100点(0.1000),实际损失应乘以头寸大小。 相反,如果你对黄金持空头观点,并且在1600.00价位卖出,预期价格将会下跌,你可能希望在当前市价上方下达一个停止指令,比如在1640.00,以限制你可能遭受的损失。如果市场朝着与你的预期相反的方向运行并上涨到1640.00上方,该空头头寸将自动清仓,损失40.00(同样需要乘以头寸大小)。 需要指出的是,当触发某个停止指令时,结果并不一定就是出现损失——并非所有停止指令都是止损。停止指令可以用来在市场已经朝你预期的方向走动时管理未平仓头寸,以便该未平仓头寸保持盈利。 让我们回到上面讨论的多头头寸,即在1.3000汇率买入英镑美元外汇。

    *如果持有一个未平仓多头头寸,追踪止损指令将下达在市价下方。 追踪止损与普通止损的区别在于,当市场朝你预期的方向移动时,止损位将按照设定百分比或当前市价的绝对金额向该方向移动。 二者之间的距离通常被称为“追踪止损”。但是,如果当前市场价格之后朝我们预期相反的方向移动,追踪止损不会移动

让我们看一个例子。 由于预期市场将会走低,我们可能在13000点位卖出DAX德国股票指数(在亨达环球是GER30),并在13100点或距离100指数点的地方设置一个追踪止损。 如果GER 30走低,则追踪止损位将随着当前市场价格向下移动,仍然与当前市价保持100指数点的距离。但是,如果市场反向走高, 追踪止损不会移动。 . 追踪止损只会向你交易预期的方向移动,因此空头头寸为下移,多头头寸为上移。如果市场向你的未平仓头寸相反的方向移动,则追踪止损位不会朝另外一个方向移动。

止损进场订单

  • *止损卖出进场订单
  • *止损买入进场订单

小结:风险管理和止损

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産業素材

  • 关于Glorious Excellent Company
  • 长期蓝图「住友电工集团2030蓝图」
  • 中期经营计划(22 VISION)
  • 公司统管

风险管理的基本思想

风险管理基本方针

通过以下5项内容判断风险的轻重程度,实施有效的风险管理。

风险管理活动

风险类型

防災対策

个人信息保护

强化信息安全管理体制

信息安全方针

安全保障出口管理

住友电工为了遵守国际安全保障为目的的出口限制,规定了出口管理内部规程,并建立了以代表董事为最高负责人的出口管理体制。
在出口等环节中,针对单项商谈进行妥善审查,在取得包括出口许可证等各种出口许可证的基础上开展出口活动。
针对员工等相关人员,按照不同的对象层次,列举最新事例进行定期研修和新任职研修等,努力促使相关人员自觉加深安全保障贸易管理意识,掌握所需的知识。
还在公司内部以及国内外关联公司实施监查,确保事业活动始终保持正确性,同时通过各种委员会在公司内各部门以及国内外关联公司之间做到信息共享,力图降低集团整体的安全保障贸易风险。

保护知识产权

住友电工运用独创技术开发和制造了众多种类的产品。如何通过知识产权适中保护和妥善管理这些产品成为经营上的重要课题,对此,与技术开发同步,正在积极推进专有技术和公司内部数据的妥善隐匿管理、取得专利权和设计图案等知识产权,做到充分利用。同时,也小心谨慎地对待其他公司的知识产权。
为此,本公司完善了营销机密和知识产权基础的相关规程,在包括子公司在内的事业部门和研究部门设置了具有支援机制(发掘发明、调查领先技术和其他公司权利、促进技术标准化活动、知识产权权利法务方面的战略立案和对应等)执行功能的知识产权部门。知识产权活动的具体内容,由各部门战略知识产权委员和知识产权部门负责人主持召开知识产权战略会议,对活动计划、执行情况、进展和结果验证、不适合的地方进行修正,事业部门、研究部门和知识产权部门形成一体,认真实践PDCA,持续推进改善活动。
为了促进本集团整体知识产权活动的高度化,按照员工的经验和熟练程度举办公司内部研修会,以及发行相关的公司内部报刊,持之以恒。此外,每年还在全公司举办“知识产权、标准化大会”等活动,对特别优秀的知识产权活动进行表彰。
通过开展这些知识产权相关活动,推进着本集团整体创出事业机会和降低知识产权风险。

LexisNexis® ThreatMetrix®

 坐在膝上的男人


通过整合 LexID® Digital 和 LexisNexis® Digital Identity Network®
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贯穿整个客户生命周期:

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LexID Digital和Digital Identity Network是我们反欺诈解决方案的共生组成部分,可提供对终端用户完全不可见的身份和交易多层分析。这些相互依赖的要素共同帮助平衡无摩擦的客户体验与全面的欺诈预防和网络安全风险管理解决方案。

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每年,欺诈都会造成巨大的经济损失,引发严重的声誉风险。

随着欺诈行为的日益高发和复杂,预防、检测和应对欺诈的成本也随之上升。

防范有组织的网络犯罪

计算机信息的人


共同的风险,共同的目标

这些数据将在商定的联盟成员和贡献者之间进行交换。他们共同创建了一个以行业为中心或基于同行的数据洞察层,这不仅补充了单个组织的地方情报,而且利用LexisNexis® Digital Identity Network®构建了全球共享情报。

运作方式介绍

利用LexisNexis® Digital Identity Network®,客户通过联盟同行网络有选择地共享数据,并有望向联盟不断地提供数据。

通过共享数据,让欺诈模式无所遁形

有数据的城市


联盟成员尽享利好


不论是单个大型组织,还是横跨同一行业的多个企业,联盟参与者都能享受到以下利好:

减轻欺诈造成的损失

共享数据、分析和见解,做出更明智的反欺诈决策

更快地掌握欺诈的趋势和发展

一个提供更广泛视角的集体知识库

案例研究:英国银行业联盟

最早一批为LexisNexis Risk Solutions建立的联盟是英国的几家银行。其成员几乎立刻就感受到了共享不同用例带来的好处。成功的消息传播开来,其他英国银行都纷纷加入了进来,成为共享数据存储库中的积极参与者。

联盟活动包括:

  • 共享已知的欺诈性设备清单
  • 主动发现钱骡账户和相关的欺诈策略
  • 近实时共享不良属性数据
  • 更准确地跟踪高风险设备:银行可以访问风险决策背后的其他背景信息,如实体何时被列入黑名单以及还有哪些银行将其列入黑名单

在共同努力下,英国银行业联盟取得了丰硕的成果。共享信息使银行能够:

  • 禁止使用已识别的欺诈性设备
  • 确认可疑设备是否存在欺诈性行为
  • 识别并关闭钱骡账户,远早于没有联盟数据情况下的检测结果
  • 停止冒用账户的行为,及时止损
  • 收回并偿还欺诈所得

有数据的城市

联盟为成员提供了分享情报、拓宽视野以及更快且经济有效地实现共同目标的机会。随着犯罪分子变得更有组织性,
更加千方百计地图谋不轨,因此,只有当一个行业中的个体企业联合起来,共同检测和防范欺诈,一切才变得有意义。
利用联盟的力量,共享各个地域、行业和用例的数据,是智胜欺诈解决方案的关键所在。

風險管理可降低交易風險

内容提要

量化交易的安全性、流动性是实现其盈利性的前提和基础,如果安全性和流动性得不到保障,那么盈利性也无法行稳致远。该文结合实务工作经验,从量化交易中人员的分工与制约、主要风控限额的前置管理、谨防交易执行端对风控限额的“逃逸”、交易执行环节其他常见问题等方面探讨了量化交易的风险管理。

一、量化交易中人员的分工与制约

(一)前台量化交易的安排和开展,应事先取得中台和后台部门的理解和支持

(二)前台部门人员的角色上应注意分工和制约

1. 交易策略的上载执行,应由交易主管或部门领导审批,不能由研发人员或交易员直接上载执行,策略审批后其代码和参数任何人无权中途改动;

2. 重要的风险限额设置,应由交易主管(或主管以上级别人员)或小中台进行操作;

3. 重要的系统运行事件或重要限额变动,应能直接通知包括交易员、小中台在内的所有相关人员(通过短信、邮件或银行授权的即时通信工具);

4. 业务部门内部,就量化交易的人员角色、权限、流程等事项,应有书面的共识安排或内部制度。

二、主要风控限额的前置管理

1. 市场风险限额,这里可进一步细分为单一策略限额、交易员限额、同类品种轧差限额、总限额等,其中同品种轧差限额,主要用于跨市场对冲类业务,防止对冲的两个品种的开仓金额出现过大的差额;

2. 交易对手限额,主要用于防止与额度不足或额度到期的对手开展交易;

3. 最大单笔下单限额、频繁报撤单限制,根据个别品种流动性和交易所要求,避免对该品种市场流动性造成冲击;

4. 自成交限制,这里主要是避免出现商品交易所限制的“自成交”;

5. 实际波动率限制,目的在市场波动率变动较大的情况下,动态调整策略的敞口规模,保持策略的实际波动率在一定水平。

三、谨防交易执行端对风控限额的“逃逸”

1. 业务需求方(交易员)与策略代码编写者是两拨人,双方在交易执行细节的沟通和理解上有落差或误解,造成交易执行的代码编写逻辑上有缺陷;

2. 在类高频交易中,因交易控制逻辑不完备,短期触发大量撤报单,造成系统资源瞬间大量占用,影响其他进程正常运行;