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要怎麼開始外匯交易

最完整的量化交易懶人包

市場先生心得: 我當初大概在投資第2年之後,因為開始寫程式交易,接觸到量化交易的領域。 長期研究下來,我覺得量化交易想要確實執行其實很困難、成本很高 (就說買資料,想認真做量化,一年花上百萬是基本),
但量化的思維方式也帶給我很多成長,讓我養成對各種資訊和數據做驗證的習慣。 我自己目前有1/3的資金是放在完全量化類型的策略上,其他的投資部位,超過一半在做決策之前也都有做過回測與分析,理解它的特性與風險, 我非常認同量化策略的方式,畢竟市場上大多數人都是主觀判斷、甚至不看數據就做決策,這讓做量化的人能擁有很大的優勢。 最後,
我認為做為量化交易者的關鍵競爭力,並不是某天靈機一動做出某一個好策略,
而是能在長期擁有持續做出新策略的能力。 最後市場先生想提醒的是,
做量化的人有時候會陷入對數據的無限上綱,覺得天塌下來也要照數據來執行決策,
這不是壞事,但世上沒有絕對。 無論我有多認同量化分析方式、無論回測績效多漂亮,但我知道量化並不是全能的,它並不能保證在任何情況下都依然有效,
這也是最困難的地方,我們不能輕易打破原則,但卻應該要對原則保有彈性。 我想這就是比較藝術與哲學的地方吧,
畢竟我們是先作為一個投資者、交易者,然後才使用量化的方式做分析,
對做量化的人來說,我認為理解量化的限制非常重要。

量化交易策略 、量化交易策略、量化交易平台在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

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光陽因這點被看上成唯一夥伴 4.完整新聞內文: 機車大廠哈雷戴維森(Harley-Davidson)旗下電動車部門 LiveWire 繼2019年宣布自哈 雷主體拆分為獨立品牌後,13日晚間宣布LiveWire將SPAC(特殊目的收購公司) AEA-Bridges Impact Corp公司合併,在紐約證所掛牌上市,成為美國首家上市電動機 車公司。

Re: [閒聊] 今年散戶應該都離場了吧

我比較想要講的是,MEV有很多種類型,我個人非常討厭三明治,跟搶跑。 先講搶跑,主要是機器人會監控txpool也就是傳說中的黑森林,看到有套利空間的時 ,會發出一筆更高gasprice的tx來搶先成,原本發現的人就吃屎了。

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量化交易是什麼?最完整的量化交易懶人包

量化交易是什麼

市場先生心得:

我當初大概在投資第2年之後,因為開始寫程式交易,接觸到量化交易的領域。

長期研究下來,我覺得量化交易想要確實執行其實很困難、成本很高 (就說買資料,想認真做量化,一年花上百萬是基本),
但量化的思維方式也帶給我很多成長,讓我養成對各種資訊和數據做驗證的習慣。

我自己目前有1/3的資金是放在完全量化類型的策略上,其他的投資部位,超過一半在做決策之前也都有做過回測與分析,理解它的特性與風險,

我非常認同量化策略的方式,畢竟市場上大多數人都是主觀判斷、甚至不看數據就做決策,這讓做量化的人能擁有很大的優勢。

最後,
我認為做為量化交易者的關鍵競爭力,並不是某天靈機一動做出某一個好策略,
而是能在長期擁有持續做出新策略的能力。

最後市場先生想提醒的是,
做量化的人有時候會陷入對數據的無限上綱,覺得天塌下來也要照數據來執行決策,
這不是壞事,但世上沒有絕對。

無論我有多認同量化分析方式、無論回測績效多漂亮,但我知道量化並不是全能的,它並不能保證在任何情況下都依然有效,
這也是最困難的地方,我們不能輕易打破原則,但卻應該要對原則保有彈性。

我想這就是比較藝術與哲學的地方吧,
畢竟我們是先作為一個投資者、交易者,然後才使用量化的方式做分析,
對做量化的人來說,我認為理解量化的限制非常重要。

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學習量化交易的過程與觀察

Quantopian為什麼要關門?

最直觀的答案:不能賺錢!!!

Quantopian本來的賺錢模式就是提供很多免費資源,然後和開發出賺錢策略的開發者一同share利潤。

現在要關閉了,其實就是暗示即使這麼多人一起開發策略,但根本沒策略能長賺!

我相信很多Quantopian的用戶也曾經開發出在回測上多麼能賺的策略,它們都擁有完美無瑕的資金曲線,但如果這些策略真的能賺,即使有少部份策略隨後失效,但只要執行著汰弱留強的模式,整體能賺的策略也應該比不能賺的多,除非……

除非Community內絕大多數的策略根本也是不能賺,在扣除所有營運成本後,即使怎麼汰弱留強也是多餘的。

如果整體期望值是負,無論怎麼控制也不能使期望值轉正的。

Python又好、R又好、MultiCharts又好,這些工具都只是幫助你快速分析過去數據而已,而且只要你按某種方法分析出某個結論,就會很容易認為市場必定存在著某種恆定的模式,並無時無刻噴錢給你。

而市場真實的面貌反而像一個會不斷否定自己的主體,我們當然也是其中一員,所以我們隨時也會被市場否定,過去的東西當然也被否定,這種自我否定反而能讓市場一直長存下去,而不是如多數的參與者那樣只希望找到一種恆常、自我肯定的方式,這種自我肯定的傾向永遠也敵不過市場的否定力量。

美国最受欢迎的量化交易模型有哪些吗? 转载

小壁虎的春天

1、股票多空策略

股票多空策略(Equity Long/Short),即买一些股票,通过融券的方式去卖空一些股票,然后再用一些股指期货进行对冲。这是国际上主流的Hedge Fund所用的量化策略,据知名数据商Eureka hedge的统计数据,在国际对冲基金中长期占比第一(一直超过30%)。比如2011年获得美国量化基金业评比第一名的贝莱德“32Cap全球对冲基金产品”使用的就是经典的多空策略。该基金当年获得了30%左右的回报率,并且从稳定度上,每个月甚至每个星期都在赚钱。股票多空策略从容量上来说是可以做到非常大的,它在国外是很流行的一种方式。

2、全球宏观策略

全球宏观策略(Global macro Strategy),作为一种常见的对冲基金策略,基本采用期货进行交易,比如说原油、天然气以及一些国家的股指期货。这些投资主要是根据对不同国家的经济政治发展走势的看法而做出的。全球最大对冲基金——桥水(Bridgewater Associates)在全球宏观领城通常被认为是做得最好的基金之一。

3、统计套利策略

4、事件驱动策略

5、高频交易策略

第五种就是普通投资者比较熟悉的高频交易,指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。像美国的Two Sigma,还有Jump Trading,都是高频交易的典型代表。它们有些交易股票,有些以期货为主。这种策略的回报率通常都非常高,10倍以上的超高收益都不稀奇,但也存在一个很明显的问题,就是容量小,能够管理的资产规模有限。