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十六個經典交易策略

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双均线策略


(图片来源于网络)

均线理论为什么有效?

均线理论的缺陷

均线归根到底是一种平均值,平均值在应用过程中存在最大的问题就是其滞后性。当出现买入卖出信号时,最佳时机早已过去。举例来说,如果A股票最新价格出现了较大的涨幅,股价和均线都上涨,但均线的速度慢于股价上涨速度。此时,从形态上来看,金叉出现,为买入信号。次日,股价回调,股价下降的速度快于均线下降的速度,形成死叉,为卖点。这样一买一卖不仅没有盈利,反而出现亏损。

均线理论的改进

2. 策略逻辑

回测数据: SHFE.rb2101的60s频度bar数据
回测时间: 2020-04-01 到 2020-05-31
回测初始资金:3万

十六個經典交易策略

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「 量化交易策略 」商品搜尋結果共 430

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其中E[R_i]代表股票i的预期收益率,R_f代表无风险收益率,E[R_m]为市场组合预期收益率,E[R_SMB]和E[R_HML]分别为规模因子收益率和价值因子预期收益率。