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加权和指数移动平均线

输出结果如图:

OnO LoL is 加权和指数移动平均线 blog of Corn Mars from Ono city.

前面讲过 加权和指数移动平均线 MA 均线, 包括 9 种类型. 均线的主要作用就是将数据序列平坦化. 正常来讲, SMA, 加权和指数移动平均线 EMA, T3 较为常用, 手动构建一些策略足够. 但是如果是使用算法, 机器学习等, 可以考虑使用其他的指标.

0 SMA(simple) 简单移动平均线

SMA 即为 Simple Moving Average

取周期 N 的最近 n 个数字的算数平均值.

1 EMA(exponential) 指数移动平均线

EMA 即为 Exponential Moving Average

SMA 将周期 N 中所有数据认为是相同权重, 但是 EMA 认为越靠近当前时间的数据应该权重越大. 以 $\big(\frac\big)^i$ 为周期为 N 的最近 n 个数字的系数, 求算数平均值, 意味着离当前时间越远, 系数越小.

2 WMA(weighted) 加权移动平均线

WMA 即为 Weighted Moving Average

与 EMA 思路类似, 都是认为最近的价格对未来价格影响最大, 赋予更大的权重.

一般有 末日加权 , 线性加权 , 梯形加权 , 平方系数加权 四种.

TALib 采用的是 加权和指数移动平均线 线性加权

3 DEMA(double exponential) 双移动平均线

$$
DEMA_N(x_n) = 2EMA_N(x_n) - EMA_N(EMA_N(x_n))
$$

4 TEMA(triple exponential) 三重指数移动平均线

$$
TEMA_N(x_n) = 3EMA_N(x_n) - 3EMA_N(EMA_N(x_n)) + EMA_N(EMA_N(EMA_N(x_n)))
$$

Python 金融量化 均线系统交易策略专题(简单移动平均,加权移动平均,指数加权移动平均,异同移动平均MACD等解读与绘图)

在这里插入图片描述

运行效果如下图所示:

1.3 定义简单移动平均计算函数

1.4 定义简单移动平均绘图函数

在这里插入图片描述

输出结果如图:

1.5 直接使用mplfinance库来绘制

在这里插入图片描述

图像效果如下:

2.加权移动平均

2.加权和指数移动平均线 1 加权移动平均数

2.2 定义加权移动平均计算函数

2.3 绘制加权移动平均线

在这里插入图片描述

图像效果展示如下:

3.指数加权移动平均(EMA)(EXPMA)(EWMA)

3.1指数加权移动平均数

指数加权移动平均也可简称指数移动平均,相当于一种比较特别的加权移动平均。需要先给定一个权重值w,比如0.2。时间跨度为k。第k期的EWMAt=k为前k期的算数平均数。
第k+1期EWMAt=k+1 = w * pk+1 + (1-w) * EWMA t=k
即当天指数移动平均数 = 0.2*当天股价 + 0.8 * 前一天指数移动平均
后边的按此公式以此类推。

  • 由其计算特点可知,即便选择的时间跨度相同,权重相同。选择的研究日期起点不同,指数加权移动平均数也会不同。因为首个值是用算术平均的方法计算的。

3.2 指数加权移动平均线

在这里插入图片描述

结果如图所示:

3.2定义计算指数加权移动平均数函数

4.常用平均方法比较

  • 简单移动平均(SMA)对前n期的价格求算术平均,所有价格数据同等权重。
  • 加权移动平均(WMA)赋予价格数据不同的权重。一般近期数据权重大,远期数据权重小。
  • 指数移动平均(EMA)类似于加权移动平均,是以指数形式递减加权的移动平均。
  • 三条均线对收盘价曲线的变化往往都有一定的滞后性。

5.双均线交叉策略

  1. 先求出短期均线和长期均线。
  2. 当短期均线从下向上穿过长期均线时,释放出买入信号。
  3. 当短期均线从上向下穿过长期均线时,释放出买入信号。
    长短均线的时间跨度的选择,因人而异。

6.异同移动平均线(MACD)

6.1 指标概述

  • MACD指标由两线一柱组合起来形成。
  • 快速线为DIF,慢速线为DEA,柱状图为MACD。
  • 快速线DIF一般由12日指数加权移动平均值减掉26日指数加权移动平均值得到,慢速线DEA是DIF的9日指数加权移动平均值。
  • 柱状图MACD由快速线DIF与慢速线DEA作差得到。
  • MACD指标可以反映出股票近期价格走势的能量和变化强度,通过快慢速线和柱状图来把握股票的买入点和卖出点。
  • 一般默认MACD的求值参数为12、26和9。
  • DIF = EMA(close,12) - EMA(close,26)
  • DEA = EMA(DIF,9)
  • MACD = DIF 加权和指数移动平均线 - DEA

6.2 绘图代码

在这里插入图片描述

生成结果如下:

移动平均线¶

MACD在应用上应先行计算出快速(一般选12日)移动平均值与慢速(一般选26日)移动平均值。以这两个数值作为测量两者(快速与慢速线)间的“差离值”加权和指数移动平均线 依据。所谓“差离值”(DIF),即12日EMA数值减去26日EMA数值。因此,在持续的涨势中,12日EMA在26日EMA之上。其间的正差离值(+DIF)会愈来愈大。反之在跌势中,差离值可能变负(-DIF),也愈来愈大。 至于行情开始回转,正或负差离值要缩小到一定的程度,才真正是行情反转的信号。MACD的反转信号界定为“差离值”的9日移动平均值(9日EMA)。 在MACD的指数平滑移动平均线计算公式中,都分别加T+1交易日的份量权值,以现在流行的参数12和26为例,其公式如下

  1. 当DIF和MACD均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)并向上移动时,一般表示为行情处于多头行情中,可以买入开仓或多头持仓;
  2. 当DIF和MACD均小于0(即在图形上表示为它们处于零线以下)并向下移动时,一般表示为行情处于空头行情中,可以卖出开仓或观望。
  3. 当DIF和MACD均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)但都向下移动时,一般表示为行情处于下跌阶段,可以卖出开仓和观望;
  4. 当DIF和MACD均小于0时(即在图形上表示为它们处于零线以下)但向上移动时,一般表示为行情即将上涨,股票将上涨,可以买入开仓或多头持仓。

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